Gr.Alt.

Ons Alt.

Gümüş

BIST

BTCUSD

ETHUSD

XRPUSD

DOGETRY

HOTUSD

ADAUSD

TRXUSD

EURUSD

GBPUSD

ISCTR

THYAO

EREGL

TMPOL

KUYAS

LYDYE

KATMRB

DOBUR

BMSCH

gram-altin

Gram Altın

euro

Euro

amerikan-dolari

Amerikan Doları

Türkiye Piyasaları 09:00 - 18:00 saatleri dışında kapalıdır. 

Modern portföy yönetimi teorilerinden Markowitz portföy modelinin uygulanabilmesi için çok sayıda girdi içeren varyans ve kovaryansın hesaplanması gerekir. Bu nedende sürekli yeni model arayışları hep gündemdedir. Menkul kıymet getirileri arasındaki ilişkiyi daha basit olarak açıklayan ilk model William Sharpe tarafından önerilmiş ve Sharpe’ın basit indeks modellerinden yola çıkılarak çoklu indeks modelleri geliştirilmiştir.Sharpe’ın önerdiği portföy performans ölçüm modeli aşağıdaki gibidir. St = (rt -rf) / s St = Sharpe Endeksinirt = t portföyünün ortalama getirisinirf = Risksiz faiz oranınıs = t portföyünün standart sapmasını gösterirSharpe’ın performans ölçüsü olarak kullandığı endeks, portföyün toplam riskine kıyasla yatırımcıların risksiz faiz ürünü üzerinden talep ettikleri getiriyi gösterir. Sharpe Endeksi, portföy performansını taşınan riske göre düzelterek ölçer.Oranın yüksek olması oluşturulan portföyün risklere karşı dayanıklı olduğu, düşük olması ise oluşturulan portföyün risklere açık olduğu anlamına gelir. PRasortföye yeni bir yatırım aracı ilave edilirken o yatırım aracının sharpe rasyosunu nasıl etkilediğine bakılır. Eğer yatırım aracı eklendiğinde rasyo yükseliyorsa o yatırım aracının portföy katkısı olumludur. Eğer eklendiği zaman rasyoda düşüş meydana geliyorsa o yatırım aracı portföyün riskini arttırıyor demektir. Bu durumda o yatırım aracının portföye alınmaması gerekir.

USD 34,95%0,17

EUR 36,70%0,21

GBP 44,09-%0,55

Gram A. 2.990,87-%0,51

Ons A. 2.659,77-%0,75

Gumus A. 34,28-%1,36

BIST 100 10.125%0,66

BTCUSD 100.083,84-%2,01

ETHUSD 3.888,56-%2,12

XRPUSD 2,3966-%1,30