Gr.Alt.

Ons Alt.

Gümüş

EURUSD

GBPUSD

BIST

BTCUSD

BTCTRY

ETHUSD

ETHTRY

XRPUSD

XRPTRY

ODAS

EKGYO

GARAN

BEYAZ

ISATR

MAALT

MRSHL

KRONT

EGGUB

amerikan-dolari

Amerikan Doları

euro

Euro

Türkiye Piyasaları 09:00 - 18:00 saatleri dışında kapalıdır. 

Modern portföy yönetimi teorilerinden Markowitz portföy modelinin uygulanabilmesi için çok sayıda girdi içeren varyans ve kovaryansın hesaplanması gerekir. Bu nedende sürekli yeni model arayışları hep gündemdedir. Menkul kıymet getirileri arasındaki ilişkiyi daha basit olarak açıklayan ilk model William Sharpe tarafından önerilmiş ve Sharpe’ın basit indeks modellerinden yola çıkılarak çoklu indeks modelleri geliştirilmiştir.Sharpe’ın önerdiği portföy performans ölçüm modeli aşağıdaki gibidir. St = (rt -rf) / s St = Sharpe Endeksinirt = t portföyünün ortalama getirisinirf = Risksiz faiz oranınıs = t portföyünün standart sapmasını gösterirSharpe’ın performans ölçüsü olarak kullandığı endeks, portföyün toplam riskine kıyasla yatırımcıların risksiz faiz ürünü üzerinden talep ettikleri getiriyi gösterir. Sharpe Endeksi, portföy performansını taşınan riske göre düzelterek ölçer.Oranın yüksek olması oluşturulan portföyün risklere karşı dayanıklı olduğu, düşük olması ise oluşturulan portföyün risklere açık olduğu anlamına gelir. PRasortföye yeni bir yatırım aracı ilave edilirken o yatırım aracının sharpe rasyosunu nasıl etkilediğine bakılır. Eğer yatırım aracı eklendiğinde rasyo yükseliyorsa o yatırım aracının portföy katkısı olumludur. Eğer eklendiği zaman rasyoda düşüş meydana geliyorsa o yatırım aracı portföyün riskini arttırıyor demektir. Bu durumda o yatırım aracının portföye alınmaması gerekir.

USD 7,4040%0,87

EUR 8,9627%0,38

GBP 10,13%0,44

Gram A. 438,31%0,2

Ons A. 1.840,47-%0,58

Gumus A. 5,9801-%0,54

EURUSD 1,2101-%0,49

GBPUSD 1,3680-%0,39

BIST 100 1.467-%4,5

BTCUSD 31.158,23-%2,38