GÖRECELİ GÜÇ ENDEKSİ (RSI) NEDİR?
Göreceli güç endeksi (RSI), teknik analizde kullanılan, bir hisse senedinin veya başka bir varlığın aşırı alınma veya aşırı satılma koşullarını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen bir göstergedir.
RSI Nedir?
Göreceli güç endeksi (RSI), 1978 yılında geliştirilen popüler bir momentum göstergesidir. RSI, teknik analiz ile işlem yapan traderlara boğa ve ayı trendlerindeki fiyat momentumu hakkında sinyaller verir ve genellikle bir varlığın fiyat grafiğinin altına çizilir.
RSI göstergesinde 70 veya üzerinde değer alan bir varlığın aşırı satın alındığı/değerlendiği ve trend eğiliminin tersine dönebileceği veya geri çekilme görülebileceği anlaşılır. 30 veya daha düşük bir RSI okuması ise aşırı satış veya değersizleşme olduğunu gösterir.
RSI indikatörü hesaplamalarına geçmeden önce eğer boğa ve ayı trendi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
RSI Nasıl Hesaplanır?
Göreceli güç endeksi (RSI), aşağıdaki formülle hesaplanır:
RSI= 100-100/( 1+RS)
RS=(N adet günlük pozitif kapanış değeri) / (N adet günlük negatif kapanış değeri)
Yukarıdaki formüller kullanılarak RSI hesaplaması kolaylıkla yapılır. Bir örnek üzerinde formülün kullanımını görelim:
Bu tabloda bir varlığın 14 günlük kapanış değerleri ve pozitif/negatif kapanış yaptığı günleri görüyoruz.
Önce RS değerini hesaplayalım:
RS = (N adet günlük pozitif kapanış değeri) / (N adet günlük negatif kapanış değeri) = 16.20 / 15.30 = 1,05
RSI= 100 - 100/(1+RS) = 100 - 100/1+1,05 = 100 - 100/2,05 = 100 - 48,78 = 51,22
RSI Örneği
EURUSD iki hafta boyunca -400 pip- düşüş gösteriyor. 7 Haziran'da ise 1.2000 seviyesinin altında işlem görüyor. Ancak RSI, piyasada daha fazla satıcı kalmayacağını dair sinyal vererek 30'un altına düşüyor. Daha sonra fiyat tersine dönerek birkaç hafta içinde tekrar yükseliyor.
RSI Potansiyel Satış Sinyali
Bir trader, RSI aşırı alım çizgisinin (70) altına düştüğünde satış yapabilir. Göreceli Güç Endeksi'nin zaman aralığının değiştirilmesi alım ve satım sinyallerinin sayısını artırabilir veya azaltabilir. Aşağıdaki altın grafiğinde 14 günlük ve 5 günlük olmak üzere iki RSI zaman periyodu göreceksiniz. Bu örnekte, sürenin azaltılmasının RSI indikatörünü nasıl daha volatil (oynak) hale getirdiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Yani bu volatil haliyle alış/satış sinyallerinin sayısı önemli oranda artmıştır.
Bitcoin RSI Grafiği
BTCUSD'nin günlük grafiğinde, RSI indikatörünün en düşük değeri BTC fiyatından daha yüksekken bullish (boğa) görünüm oluştuğu görülüyor. Bu da trendin tersine döneceğinin bir sinyali. Uyuşmazlık oluşmadan önce fiyat düşüşe geçerek bearish (düşüş) trend oluşturuyor. Uyuşmazlığın ardından ise trend tersine dönerek yükselişe geçiyor.
RSI Yorumlama
RSI indikatörü 0 - 100 arası değer alır ve 70 seviyesinin üzeri aşırı alış, 30 seviyesinin altı da aşırı satış bölgesidir. Aşırı alış/satış noktalarının özelliği ise trend yönünün tersine döneceğini işaret ederler. Örneğin, RSI değeri 82 olan bir varlığın grafiği bize fiyatın çok yükseldiğini ve fiyatın düşeceğini (düzeltme olacağını) söyler. Tam tersinde de aynı şey geçerlidir. 24 seviyesindeki bir RSI, yine trend yönünün değişeceğini söyler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, RSI indikatörünün tek başına ele alındığında yanlış sinyal verebileceğidir. Yine örnek üzerinden gitmek gerekirse, eğer bir hissenin fiyatı çok oynaksa ve bu oynaklığın sebebi güncel bir olaysa (küresel haber akışları, şirket haberleri, vb.) yalnızca RSI verilerini değil, diğer verileri de dikkate alarak hesaplama yapmanız gerekir.
Bununla birlikte bazı durumlarda RSI indikatörü beklentilerin tersi sinyaller de verebilir. Mesela bir hisse senedinin RSI değeri 76 iken yükselişe devam edebilir ve trendi onaylamayabilir. Böyle durumlarda fiyatın yükselişini etkileyen ekstra durumlar olduğunu varsayabiliriz (haber akışları gibi). Bazen de bu durumun tam tersi gibi görünen RSI indikatörünün fiyatları aşamaması gözlemlenebilir. Yani varlığın fiyatı daha önce gördüğü yüksek/düşük seviyeyi aşamayabilir. Böyle durumlarda yükseliş olduğunda satış, düşüş olduğunda da alış yapılması gerektiği anlaşılır.
RSI yükseliş ve düşüş fiyat momentumunu karşılaştırır ve sonuçları bir fiyat grafiğinin altına yerleştirilebilen bir osilatörde görüntüler. Çoğu teknik gösterge gibi, sinyalleri de uzun vadeli eğilime uyduklarında en güvenilir olanlardır. Bununla birlikte, hiçbir teknik göstergenin tek başına kullanıldıkları takdirde %100 verimli olmadığını unutmamak gerekir. Bu nedenle, yatırımcılar yanlış sinyallerden kaçınmak için RSI indikatörünü diğer göstergelerle birlikte kullanmalıdır.
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin!